根据交易记录画出账户市值的每天走势_曹毅_CFA_FinTech

几天前写的一篇文字 “excel VBA计算历史交易记载的利弊得失。
 

只计算售时的盈亏,即,实现预期的水果了 gain,本文计算了未实现预期的水果的漂腰槽和漂丢失。
gain。譬如,你买了一支10元的股,你不克超越20,近亲的它跌到了11,你扔了它,那样地实现预期的水果
增益是11-10=1块,到了20天,漂未实现预期的水果
你缺乏记载。。本文中间的办法,那就是记载这些悬浮物。。

依据mv=sum(每个股持仓本利之和*每个股价钱)我们的可以依据持仓算出结成的市值的工夫序列(嗨除非账户现钞)。考虑量可以是存货水准,它也可以是东西分量。。

话虽这样说这种办法是定态的。,诉讼股不动的事件,静态态势,频繁交易,百货商店涵义为写传略将在巨万的缺口,譬如,买大方的的Vanke today,这么百货商店涵义为写传略就会意外的跳高。,因Vanke是你近亲买的引出各种从句,因而市值为写传略的走势会尖头好于你先前的市值为写传略(这对现在时的怯生生的的交易有帮忙,话虽这样说不表达你过来真实的交易盈亏)。

有些券商可以提出每日账户市值的工夫序列,当时的次日的另一边的天,你可以接收每天的腰槽和消耗。,添加它,你可以搞掉GAP的百货商店涵义为写传略(也叫积聚PRO)。,它也相当于适应启动后的百货商店涵义为写传略。。但这种办法有钱人尖头的起限制作用的规则。,你要不是计算账户的总账户。,并且堆券商不提出这些昼日涵义唱片。,去,我们的必要对前述的计算百货商店上极限的办法举行适应。。
上面用Python实现预期的水果。这种办法的力气符合,你只必要给它小量。, 稀有的交易记载。,
该算法可以回复结成合的全工夫序列。,这么计算结成的百货商店涵义的工夫序列浮现。  
         
 
譬如,股总计的矢径列举如下:
    
万科集团 ,  奇纳河好
A=     (100
 
400)    

价钱工夫序列矩阵列举如下:
B=(  2017-10-11, 6.54, 16.5
   
2017-10-12, 7.54, 17.5
   
2017-10-13, 8.54, 18.5, … etc. )

我们的应用C= B*TrANT(A)来获益结成的每日百货商店涵义。。

它是定态的。,缺乏交易。,交易后交易,共享矢径A将变老,譬如,在买Vanke后的整天,形状A=(1500, 400)
,因而计算的C在交易日会有很大的差距。。侥幸的是,,我们的可以把前述的事件综合为一般事件。。列举如下,让我们的把A替换继任务记载矩阵。,而不是东西共享矢径:
A=(
2017-09-01,
万科集团,     
100;
2017-09-02, 奇纳河好,200;
2017-09-03,
万科集团,     
100;
2017-09-04,
万科集团,    
-100)

当时的旋转到东西 table,左边的列是日期,首长柱头 列为股代码,值是和(事务数)
获益A2,
   
     万科集团 ,
奇纳河好
A2=(
2017-09-01, 100,NA
2017-09-02,  NA ,200
2017-09-03, 100,NA
2017-09-04, -100,NA)

再次(0) , 另一边,将NA纬纱为0。,获益A3,当时的是A3。 cumsum() ,应用仓库栈获取工夫序列矩阵A4
   
     万科集团 ,
奇纳河好
A4=(
2017-09-01, 100,0
2017-09-02, 100,200
2017-09-03, 200,200
2017-09-04, 100,200)

让我们的再次采用A4 right join
价钱矩阵B的日期栏,补潜逃日期,获益A5,对(method=”ffill”) 即,沿着纬纱
na,
当时的A5 点乘 价钱矩阵B, 你可以接收市值的工夫序列C2。,
我们的用C2的每社交的的sum减去上社交的的sum就接收结成的盈亏增量的工夫序列矢径C3,
但此刻交易举行了交易。,C3还没有开除差距,我们的必要适应交易日期。,本能列举如下:

当天买:Vanke的本利之和从近来的A增强到现在时的的B。,补助金数(B-A)是在结尾的前买进的。,去(B-A)的做切片不发生利弊得失。,单独地A的做切片发生利弊得失= a*(P2-P1),当时的计算C2中间的日利弊得失,C2=C2
(B-A)*P2(P2是当天结尾的价)
售亦相似的,a->b, (B没有A),(a—b)做切片除非在利弊得失中。,去,C2中间的日利弊得失为 (-B)*P,
这与前述的态度是划一的。。

出狱A5,从每条线中减去近亲的社交的,价钱矩阵B,水果被添加到C3中。。坚持到底不添加到C2,若非,将润色利弊得失增量的计算。。

去,C3何止使详细化了所有的股百货商店的浮现,还使详细化详细每个股的市值走势。

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